Fórmula Para La Media Móvil Exponencial Doble

Doble Doble Media Móvil Exponencial móvil exponencial indicador técnico Promedio (DEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en febrero de 1994 en el análisis de las poblaciones de quotTechnical amplificador revista Commoditiesquot. Se utiliza para suavizar las series de precios y se aplica directamente sobre un gráfico de precios de una garantía financiera. Además, se puede utilizar para suavizar los valores de otros indicadores. La ventaja de este indicador es que elimina señales falsas en el movimiento de los precios de dientes de sierra y permite ahorrar un puesto en una fuerte tendencia. Puede probar las señales de comercio de este indicador mediante la creación de un Asesor Experto en MQL5 Wizard. Cálculo Este indicador se basa en la media móvil exponencial (EMA). Let39s ver el error de desviación de precios del valor EMA: err (i) Precio (i) - EMA (precio, N, i) err (i) EMA actual Error de precio (i) EMA precio actual (precio, N, i) actual EMA valor de la serie de precios con periodo N. Vamos a agregar el valor del error promedio exponencial al valor de la media móvil exponencial de un precio y recibiremos DEMA: DEMA (i) EMA (Precio, N, i) EMA (Precio, N, i) EMA (Precio - EMA (Price, N, i), N, i) 2 EMA (Price, N, i) (Valor, N, i) valor actual de la media exponencial del error EMA2 (Precio, N, i) valor de corriente de la doble suma consecuente de los precios Indicador Técnico Promedio de Movimiento El Indicador Técnico de Media Movente muestra el valor medio del precio del instrumento durante un determinado período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, uno promedia el precio de un instrumento de este período de tiempo. Como los cambios de precios, ya sea de su promedio móvil aumenta o disminuye. Hay cuatro tipos diferentes de medias móviles simples: (también conocida como la aritmética). Exponencial. Alisa y lineal ponderada. Las medias móviles pueden calcularse para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluyendo la apertura y precios de cierre, los precios altos y más bajos, el volumen de operaciones o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se utilizan medias móviles dobles. Lo único en que las medias móviles de diferentes tipos difieren considerablemente entre sí, es cuando coeficientes de ponderación, que se asignan a los datos más recientes, son diferentes. En caso estamos hablando de la media móvil simple, todos los precios del período de tiempo en cuestión, tienen el mismo valor. Los promedios ponderados móviles exponenciales y lineales dan más valor a los últimos precios. La forma más común de la interpretación de la media móvil de precio es comparar su dinámica a la acción del precio. Cuando el precio de un instrumento se eleva por encima de su media móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta. Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar la entrada en el mercado ahora en su punto más bajo, y su salida a la derecha en el pico. Permite actuar de acuerdo a la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen a la parte inferior, y vender poco después de que los precios han alcanzado su punto más alto. Las medias móviles se pueden aplicar también a los indicadores. Ahí es donde la interpretación de los promedios del indicador en movimiento es similar a la interpretación de los precios promedios móviles: si el indicador se eleva por encima de su media móvil, que significa que el movimiento indicador ascendente es probable que continúe: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, esta significa que es probable que continúe pasando hacia abajo. Estos son los tipos de medias móviles en el gráfico: media móvil simple (SMA) de media móvil exponencial (EMA), alisado de media móvil (SMMA) lineal ponderada media móvil de cálculo (LWMA): media móvil simple (SMA) simple, en otras palabras, media móvil aritmética se calcula mediante la suma de los precios de cierre de instrumento sobre un determinado número de períodos individuales (por ejemplo, 12 horas). Este valor se divide por el número de tales períodos. Donde: N es el número de períodos de cálculo. Media Móvil Exponencial (EMA) suavizado exponencial media móvil se calcula sumando el promedio móvil de un determinado porcentaje del precio de cierre actual al valor anterior. Con exponencialmente suavizada medias móviles, los últimos precios son de más valor. P-ciento promedio móvil exponencial se verá como: Donde: CLOSE (i) el precio de la corriente EMA cierre de periodo (i-1) de media móvil exponencial del cierre período anterior el porcentaje P de utilizar el valor del precio. Suavizado de media móvil (SMMA) El primer valor de esta media móvil suavizada se calcula como la media móvil simple (SMA): La segunda y sucesivas medias móviles se calculan según la siguiente fórmula: Donde: sum1 es la suma total de los precios de cierre para N períodos PREVSUM es la suma suavizada del SMMA1 barra anterior es la media móvil suavizada de la primera barra SMMA (i) es la media móvil suavizada de la barra actual (excepto el primero) CLOSE (i) es el precio actual de cierre N es el período de suavizado. Lineal ponderada de media móvil (LWMA) En el caso de la media móvil ponderada, los últimos datos son de más valor que los datos más tempranos. media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre dentro de la serie considerada, por un coeficiente de ponderación determinado. Dónde: SUMA (i, n) es la suma total de los coeficientes de ponderación. Fuente Código Fuente MQL4 completa de Promedios Móviles está disponible en el Código Base: Promedios en Movimiento Advertencia: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. Copia o reimpresión de estos materiales en todo o en parte está prohibida. DEMA. mq4 DEMARLH. Mq4 DEMA - resumen rápido El promedio móvil doble exponencial (DEMA) es un promedio móvil más suave y rápido desarrollado con el propósito de reducir el tiempo de retraso encontrado en los promedios móviles tradicionales. DEMA se introdujo por primera vez en 1994, en el artículo de suavizado de datos con promedios de movimiento más rápido de Patrick G. Mulloy en el análisis técnico de las poblaciones de amplificador de la revista Commodities. En este artículo Mulloy dice: Las medias móviles tienen un tiempo de retardo perjudicial que aumenta a medida que aumenta la longitud media móvil. La solución es una versión modificada de suavizado exponencial con menos tiempo de retraso .. DEMA fórmula indicador de período predeterminado DEMA (t) 21. DEMA no es sólo un doble EMA. También DEMA no es una media móvil de una media móvil. Es una combinación de un solo doble EMA para un retraso menor que cualquiera de los dos originales. Cómo negociar con DEMA DEMA se puede utilizar en lugar de las medias móviles tradicionales o la fórmula se puede aplicar para suavizar los datos de precios para otros indicadores, que se basan en promedios móviles. DEMA puede ayudar a las reversiones de precios al contado más rápido, en comparación con EMA regular. Tal método de negociación popular como Moving cruce de media, va a obtener un nuevo significado con DEMA. Permite comparar 2 EMA cruce vs señales de cruce 2 DEMA. DEMA MACD para MT4 Algunas de las pruebas originales Mulloys del indicador DEMA se hizo en el MACD, donde descubrió que el MACD suavizada-DEMA fue más rápido para responder, y a pesar de producir un menor número de señales, dio mejores resultados que el MACD regular. DEMAMACD. mq4 MACD3DEMA. mq4 MACD3DEMAv101.mq4 Además MACD, el método de suavizado DEMA se puede aplicar a diversos indicadores. Patrick G. Mulloy dice: ..Implementing esta versión más rápida de la EMA en indicadores tales como el promedio de convergencia / divergencia en movimiento (MACD), las bandas de Bollinger o TRIX puede proporcionar diferentes señales de compra / venta que están por delante (es decir, plomo) y responder más rápidamente que los que proporciona el único EMA .. Otro método de alisado desarrollado por Mulloy se conoce como TEMA. que es una triple media móvil exponencial o, sin embargo, otra versión triple EMA, desarrollado por Jack Hutson - indicador TRIX. los derechos de autor de copia de Forex-indicadores Comentarios Hola, me gusta hacer EA (Expert Advisor) usando DEMA. La fórmula DEMA hice a continuación se parece incorrecto, porque lo pruebo y perder dinero. Podría, por favor dime la correcta. Mi nombre es Jeffrey y mi correo es jyoungaus yahoo. au (a). Gracias. doble EMA1 IMA (NULL, PERIODH1,14,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) doble ema1a IMA (NULL, PERIODH1,14,0, MODEEMA, ema1,0) doble EMA2 IMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) doble ema2a IMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, ema2,0) doble dema1 (EMA1 2) - ema1a doble dema2 (EMA2 2) - si ema2a (dema2 dema1) si (dema1Double móvil exponencial Promedios Explicación los comerciantes se han basado en las medias móviles para ayudar a identificar los puntos de entrada de comercio de alta probabilidad y salidas rentables para muchos años. Un problema bien conocido con medias móviles, sin embargo, es el retraso grave que está presente en la mayoría de los tipos de medias móviles. el movimiento exponencial doble promedio (DEMA) proporciona una solución mediante el cálculo de una metodología con un promedio de más rápido. Historia de la doble media móvil exponencial En el análisis técnico. la media móvil término se refiere a un promedio de precio de un instrumento de negociación en particular durante un período de tiempo específico. por ejemplo, una 10 días de media móvil calcula el precio medio de un instrumento específico en los últimos 10 diez días al promedio móvil de 200 días calcula el precio medio de los últimos 200 días. Cada día, el período de revisión retrospectiva avanza a basar los cálculos en el último número X de días. Una media móvil aparece como una línea lisa, curva que proporciona una representación visual de la tendencia a largo plazo de un instrumento. promedios móviles más rápidos, con períodos más cortos de revisión retrospectiva, son agitadas promedios de movimiento más lento, con períodos de revisión retrospectiva más largos, son más suaves. Debido a que una media móvil es un indicador que mira hacia atrás, se está quedando. El promedio exponencial doble movimiento (DEMA), que se muestra en la Figura 1, fue desarrollado por Patrick Mulloy en un intento de reducir la cantidad de tiempo de retraso se encuentra en las medias móviles tradicionales. Fue introducido por primera vez en el febrero de 1994, análisis técnico de acciones amplificador revista Commodities en el artículo Mulloys suavizado de datos con promedios móviles más rápidos. (Para una cartilla en el análisis técnico, eche un vistazo a nuestra Tutorial de Analysis Técnica.) Figura 1: Esta tabla de un minuto de la e-mini Russell contrato 2000 de futuros muestra dos dobles medias móviles exponenciales diferentes a 55 periodo aparece en azul, un 21-periodo en rosa. Cálculo de un DEMA Como Mulloy explica en su artículo original, el DEMA no es sólo un doble EMA con el doble de tiempo de espera de un solo EMA, pero es una aplicación compuesta de EMA individuales y dobles que producen otra EMA con menos retraso que cualquiera de los originales dos. En otras palabras, el DEMA no es simplemente dos EMA combinados, o un promedio móvil de una media móvil, pero es un cálculo de ambos EMA individuales y dobles. Casi todas las plataformas de análisis de comercio tienen el DEMA incluye como indicador de que se puede añadir a los gráficos. Por lo tanto, los operadores pueden utilizar el DEMA sin conocer las matemáticas detrás de los cálculos y sin tener que escribir o introducir cualquier código. Comparando el DEMA con medias móviles tradicionales medias móviles son uno de los métodos más populares de análisis técnico. Muchos comerciantes los utilizan para detectar las inversiones de tendencia. especialmente en un cruce de media móvil, en el que dos medias móviles de diferentes longitudes se colocan en un gráfico. Puntos en los que las medias móviles se cruzan puede significar la compra o venta de oportunidades. El DEMA puede ayudar a los comerciantes retrocesos puntuales antes porque es más rápido para responder a los cambios en la actividad del mercado. La figura 2 muestra un ejemplo de la e-mini Russell 2000 contrato de futuros. Este gráfico de una hora ha cuatro medias móviles aplicado: 21-período de DEMA (rosa) 55-período de DEMA (azul oscuro) 21-período de MA (azul claro) 55-período de MA (verde claro) Figura 2: Esta gráfica de un minuto de el e-mini Russell 2000 contrato de futuros ilustra el tiempo de respuesta más rápido de la DEMA cuando se utiliza en un cruce. Observe cómo el cruce DEMA en ambos casos aparece significativamente más pronto que los cruces MA. El primer crossover DEMA aparece a las 12:29 y la siguiente barra se abre a un precio de 663.20. El cruce MA, por otro lado, se forma en 12:34 y la siguiente bares precio de apertura se encuentra en 660,50. En la siguiente serie de cruces, el crossover DEMA aparece en 1:33 y el siguiente bar abre a 658. El MA, por el contrario, las formas a las 1:43, con la próxima apertura de bar en 662.90. En cada caso, el cruce DEMA proporciona una ventaja en entrar en la tendencia anterior a la de cruce MA. (Para mayor comprensión, leer el Tutorial Medias Móviles.) De Comercio con un DEMA Lo anterior se mueven ejemplos promedio de cruce ilustran la efectividad del uso de la media móvil exponencial doble más rápido. Además de utilizar la DEMA como un indicador independiente o en una configuración de cruce, la DEMA se puede utilizar en una variedad de indicadores donde la lógica se basa en un promedio móvil. herramientas de análisis técnico, tales como bandas de Bollinger. media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y el triple media móvil exponencial (TRIX) se basa en mover los tipos de medios y puede ser modificado para incorporar una DEMA en lugar de otros tipos más tradicionales de las medias móviles. La sustitución de la DEMA puede ayudar a los comerciantes lugar diferente compra y venta de oportunidades que están por delante de los proporcionados por el MAS o EMA utilizado tradicionalmente en estos indicadores. Por supuesto entrar en una tendencia más pronto que tarde normalmente conduce a mayores ganancias. La figura 2 ilustra este principio - si tuviéramos que utilizar los cruces como compra y venta de señales. entraríamos en los oficios significativamente más temprano cuando se utiliza el cruce DEMA en comparación con el cruce de MA. Los comerciantes línea de fondo y los inversores se han utilizado durante mucho tiempo medias móviles en su análisis de mercado. Las medias móviles son una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizado que proporciona un medio de visualización e interpretación de la tendencia a largo plazo de un determinado instrumento comercial rápidamente. Puesto que las medias móviles por su propia naturaleza son indicadores rezagados. es útil para modificar la media móvil con el fin de calcular un indicador más rápido, más sensible. La doble media móvil exponencial proporciona a los operadores e inversores una vista de la tendencia a largo plazo, con la ventaja añadida de ser un promedio móvil más rápido con menos tiempo de retraso. (Para leer relacionados, echa un vistazo a la media móvil simple y MACD Combo Vs. Medias Móviles Exponenciales.) Desarrollado por Patrick Mulloy, el doble exponencial de media móvil es un promedio móvil de acción rápida que está diseñado para reducir el retardo de reacción y ser más sensible que una media móvil tradicional. La ventaja DEMA8217s es que elimina señales falsas durante el movimiento cortada del precio, y por lo tanto filtra las entradas para obtener mejores posibilidades durante las tendencias fuertes. Se puede utilizar ya sea como un indicador independiente directamente en el gráfico, o se puede incorporar en otros indicadores técnicos con el fin de limar sus valores. La media móvil exponencial doble se compone de una sola media móvil exponencial y una doble media móvil exponencial que produce menos retraso en comparación con sus dos componentes individuales. No es simplemente una combinación de dos EMA, ni se trata de una media móvil de una media móvil, en lugar de una sola EMA calculada en conjunción con un doble EMA. La captura de pantalla a continuación ilustra uno. fuente gráfico: VT Trader El cálculo de la DEMA se ve de la siguiente manera: Doble EMA 2EMA EMA (EMA) En caso de que usted busca más detalles, aquí está el cálculo completo (no es necesario saber para negociar): Desde DEMA se basa en la EMA, primero tenemos que estimar el error de desviación de precios del valor EMA: err (i) Precio (i) 8211 EMA (precio, N, I), donde: 8211 err (i) es el error EMA actual 8211 Precio (I) es el precio actual 8211 EMA (precio, N, I) es el valor EMA actual del precio para el periodo N para calcular DEMA tenemos que añadir el valor del error EMA al valor de la: DEMA (i) EMA (Precio , N, i) EMA (err, N, i) EMA (precio, N, i) EMA (Precio 8211 EMA (precio, N, i), N, i) 2 EMA (precio, N, i) 8211 EMA ( Precio 8211 EMA (precio, N, i), N, i) 2 EMA (precio, N, i) 8211 EMA2 (precio, N, i), donde: 8211 EMA (err, N, I) es el valor actual de la media exponencial de error 8211 EMA2 (Price, N, I) es el valor actual del suavizado doble consecuente de los precios. La media móvil exponencial doble se utiliza generalmente como un reemplazo de las medias móviles tradicionales en las estrategias comerciales basadas en este último. Está disponible en la mayoría de las plataformas de comercio y muchos comerciantes prefieren a las AM convencional debido a su capacidad de respuesta y la capacidad de detectar reversiones antes, lo que permite una entrada más temprana en una tendencia reciente formación. Una estrategia viable es agregar dos o tres Demas con diferentes períodos de trackback y comercializar sus cruces (al igual que las medias móviles ordinarios). Además de su uso como un indicador independiente, el DEMA puede actuar como complemento de otros indicadores que se utilizan para los mercados de tendencias (MACD, SAR parabólico etc). Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores la cobertura de noticias financieras precisa y real. 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